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副教授

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贾兆丽

职称：副教授/硕导
电话：0551-63831694
邮箱：jiazhaoli@hfut.edu.cn
职务：统计系主任
所属系：统计系
主讲课程：随机过程、金融衍生品定价理论、概率论与数理统计、高等数学、复变函数。
研究领域：金融数学、随机分析、金融统计

教育经历

2011.9-2014.6，中国科学技术大学，概率统计，博士；2003.9-2006.6，安徽师范大学，概率统计，硕士；1994.9-1998.7，安徽师范大学，数学教育，本科；

工作经历

2006.6至今，合肥工业大学1998.7-2003.9，安徽工业大学

科研项目

1、2015—2017，工业过程气体光谱检测反演模型与二维分布图像重建算法研究，安徽省自然科学基金面上项目（1408085MKL84），主持。2、2018—2021，波动率衍生品定价及其风险预警研究，安徽省自然科学基金面上项目（JZ2018AKZR0018），主持。3、2014-2015，马氏骨架过程下资产定价问题研究，博士专项基金一项(JZ2014HGBZ0190)，主持。 4、 2021-2024，基于不完全数据的函数型分位数回归计量建模：理论及应用，国家自然科学基金面上项目（72071068），参与。5、 2014-2019，具有函数特征的不完全数据非参数计量经济模型理论与应用研究，国家社科基金重点项目（14ATJ005），参与。6、 2012—2015,变点分析中的统计推断问题及其应用研究，国家自然科学基金项目(11201108)，参与。7、2012-2016，国家重大科学仪器设备开发专项项目(2012QTXM0786) ，参与。8、2013-2015 ，国家“863”项目子课题(2013AA065502)，参与。

研究成果

1，Jia Zhaoli and Zhang Shuguang*, Pricing convertible bonds and change of probability measure[J], Journal of Systems Science and Complexity,26(6):968-977.2013.2，Jia Zhaoli and Bi Xiuchun, Zhang Shuguang*, Pricing variance swaps under stochastic volatility with an Ornstein-Uhlenbeck process[J], Journal of Systems Science and Complexity, 28(6):1412-1425. 2015.3，Yang Shuquan , Jia Zhaoli *, Wu Qianqian , and Wu Huojun , Homotopy Analysis Method for Portfolio Optimization Problem Under the 3/2 Model, Journal of Systems Science and Complexity,34,1087-1101.2021.4，Wu Huojun，Jia Zhaoli*,Yang Shuquan,Pricing Variance Swaps under Double Heston Stochastic Volatility Model with Stochastic Interest Rate,Probability in the Engineering and Informational Sciences,accepted，2021。5，贾兆丽*，祝东进汪晓云，绕积马氏链的几个结果。数学研究与评论， 27（4），704-708，2007。6,贾兆丽*，张莉，随机环境中马氏链的直接收敛。合肥工业大学学报，32（1）：142-144， 2009。7,贾兆丽*，陈思宇，随机环境中马氏链的Chacon-Ornstein定理，大学数学，6(26)：137-140， 2010。8,贾兆丽*,于春华,马氏环境中马氏链的一个概率不等式及应用”，数学杂志，31(5)；865-868，2011。9,贾兆丽*，凌能祥，跳扩散模型中的测度变换与可转债的定价，合肥工业大学学报， 40(9):112-116,2011。10,贾兆丽*,凌能祥,随机环境中马氏链的Brunel极大遍历定理，工程数学学报， 29（6）：843-846， 2012。11,汪峻萍*，杨剑波，贾兆丽，基于无缺陷退货的网上销售易逝品供应链协调模型，中国管理科学，21(6):47-56,2013.12,贾兆丽*, 张帆, 张曙光, 马氏骨架过程下可转债的定价模型研究, 应用数学学报, 38(3):396-405.2015.13,贾兆丽*, 张帆, 张曙光, 基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究, 应用概率统计,31(4): 357-366.2015.14，贾兆丽*,杨舒荃，崔龙庆,华铎, 敲定时间为随机变量的情况下奇异期权的定价问题研究, 经济数学, 2017,34(2):79-83.15，杨舒荃，贾兆丽*，崔龙庆,杨景涛，离散分红下障碍期权的间接级数展开定价方法, 经济数学, 2018,35(2): 72-77.16，贾兆丽*，杨舒荃，OU过程下方差互换的定价问题研究，合肥工业大学学报（自然科学版）,2020,43:(5):712-715.17，刘策，贾兆丽*，张梦泽，基于非放射随机波动模型对波动率互换的定价，合肥工业大学学报（自然科学版）,2021,已接受18，贾兆丽*，杨舒荃，吴霍俊，独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略，应用数学学报,2021,已接受

荣获荣誉

2019年全国大学生统计建模比赛一等奖，（指导教师）。

2019年、2020年安徽省大学生统计建模比赛一等奖，（指导教师）。

2020年安徽省大学生统计建模比赛优秀指导教师。